| ชื่อบทความ |
การประเมินประสิทธิภาพระบบเทรดอัตโนมัติบนเมตาเทรดเดอร์ 5 ด้วยกลยุทธ์เอ็นกัลฟิง–ฟีโบนัชชี–อีเอ็มเอ: การทดสอบย้อนหลังและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
|
| ชื่อบทความ(English) |
Performance Evaluation of an Automated Trading System on MetaTrader 5 Using the Engulfing–Fibonacci–EMA Strategy: Backtesting and Risk Analysis
|
|
|
|
| ประเภทบทความ |
บทความวิจัย
|
| ชื่อผู้แต่ง |
พงศ์พัฒน์ สุขแจ่ม, อลงกต กองมณี, ก่องกาญจน์ ดุลยไชย, ปวีณ เขื่อนแก้ว และ สมนึก สินธุปวน(*) (Phongphat Sukchaem, Alongkot Gongmanee, Kongkarn Dullayachat, Paweem Khoenkaw and Somnuek Sinthupuan(*))
|
| หน่วยงาน |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Computer Science Department, Faculty of Science, Maejo University) *Corresponding author: somnuk@mju.ac.th
|
| ชื่อวารสาร |
วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2570
|
| บทคัดย่อ |
งานวิจัยนี้พัฒนาและประเมินระบบเทรดอัตโนมัติด้วยกลยุทธ์ Engulfing–Fibonacci–EMA สำหรับ MetaTrader 5 โดยผสาน EMA เป็นตัวกรองแนวโน้ม รูปแบบแท่งเทียน Engulfing เป็นสัญญาณเข้า ระดับ Fibonacci เป็นจุดอ้างอิงสำหรับจุดเข้าและเป้าหมายกำไร และใช้กลไกบริหารความเสี่ยง ได้แก่ stop-loss, หลาย take-profit, break-even และ stop advancement
การทดสอบใช้ข้อมูลราคา XAUUSD ระดับ M1 และสร้างแท่ง H1 สำหรับตรวจจับสัญญาณ ครอบคลุมวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2024 ถึง 30 ธันวาคม ค.ศ. 2025 ภายใต้เงินทุนเริ่มต้น 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเปรียบเทียบระบบ Engulfing–EMA, ระบบ Engulfing–Fibonacci–EMA และชุดปรับปรุงที่แตกต่างกันด้านทิศทางคำสั่ง ตัวกรองแท่งเทียน ค่า spread และขนาดสัญญา
ผลเบื้องต้นพบว่า Engulfing–Fibonacci–EMA ให้กำไรสุทธิ 725 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าระบบอ้างอิง 360 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มี drawdown สูงกว่า ส่วน Improved Candidate ช่วยเพิ่ม Profit Factor และลด drawdown ขณะที่ Aggressive Configuration ให้กำไรสุทธิ 815.16 ดอลลาร์สหรัฐ แต่มี Maximum Drawdown 51.55% จึงสะท้อนความเสี่ยงสูง
ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้าน EMA sensitivity, Trending/Ranging และ In-sample/Out-of-sample ช่วยให้ตีความผล backtest ได้รอบคอบขึ้น โดยระบบมีศักยภาพเมื่อควบคุมคุณภาพสัญญาณ สภาวะตลาด และขนาดสัญญาอย่างเหมาะสม แต่ไม่ควรตีความเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้งานจริงในตลาด
|
| คำสำคัญ |
เอ็นกัลฟิง; ฟีโบนัชชี; อีเอ็มเอ; ระบบเทรดอัตโนมัติ; เมตาเทรดเดอร์ 5; การทดสอบย้อนหลัง; การบริหารความเสี่ยง; ความไวของอีเอ็มเอ; สภาวะตลาด; การทดสอบนอกชุดข้อมูล
|
| ปี พ.ศ. |
2570
|
| ปีที่ (Vol.) |
13
|
| ฉบับที่ (No.) |
1
|
| เดือนที่พิมพ์ |
มกราคม - เมษายน
|
| เลขที่หน้า (Page) |
1-20
|
| ISSN |
ISSN 3027-7280 (Online)
|
| DOI |
|
| ORCID iD |
0000-0003-1461-1243
|
| ไฟล์บทความ |
https://mitij.mju.ac.th/ARTICLE/R70001.pdf
|
| | |
| เอกสารอ้างอิง | |
| |
อลงกต กองมณี, ฐิติกร เรือนมนต์, ปวีณ เขื่อนแก้ว, ก่องกาญจน์ ดุลยไชย และ สมนึก สินธุปวน.
(2569). การลดความเสี่ยงจากการขาดทุนที่มากเกินไปด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบกริดและการปิดตำแหน่งเมื่อถึงเป้าหมาย. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 12(1): 99-118. https://doi.org/10.14456/mitij.2026.6.
|
| |
สมนึก สินธุปวน, ฤทธิรุจน์ อุ่นตาล, ก่องกาญจน์ ดุลยไชย, ปวีณ เขื่อนแก้ว และ อลงกต กองมณี. (2568). การเพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์เทรดด้วยพฤติกรรมของรายใหญ่ในตลาดโดยใช้ช่องว่าง ของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 11(3): 309-326. https://doi.org/10.14456/mitij.2025.32.
|
| |
Burnside, C., Cerrato, M. and Zhang, Z. (2025). Foreign Exchange Order Flow as a Risk
Factor. Journal of Financial and Quantitative Analysis 60(5): 2555-2582. https://doi.org/10.1017/S0022109024000796.
|
| |
Chaboud, A., Rime, D. and Sushko, V. (2023). The Foreign Exchange Market. BIS
Working Papers No. 1094. Basel: Bank for International Settlements.
|
| |
Ghanem, S., Harasheh, M., Sbaih, Q. and Ajmal, T.K. (2024). The Predictability of
Technical Analysis in Foreign Exchange Market Using Forward Return: Evidence from Developed and Emerging Currencies. Cogent Business & Management 11(1): 2428781.
|
| |
Hasbrouck, J. and Levich, R.M. (2021). Network Structure and Pricing in the FX Market.
Journal of Financial Economics 141(2): 705-729.
|
| |
Hassanniakalager, A., Sermpinis, G. and Stasinakis, C. (2021). Trading the Foreign
Exchange Market with Technical Analysis and Bayesian Statistics. Journal of Empirical Finance 63: 230-251.
|
| |
Hsu, P.-H., Taylor, M.P. and Wang, Z. (2016). Technical Trading: Is It Still Beating the
Foreign Exchange Market? Journal of International Economics 102: 188-208. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.03.012.
|
| |
Huang, W., Ranaldo, A., Schrimpf, A. and Somogyi, F. (2025). Constrained Liquidity
Provision in Currency Markets. Journal of Financial Economics 167: 104028.
|
| |
Ranaldo, A. and Santucci de Magistris, P. (2022). Liquidity in the Global Currency
Market. Journal of Financial Economics 146(3): 859-883.
|
| |
Tian, H., Wang, W., Yang, M. and Yilmaz, A. (2024). Investigating the Profit Performance
of Quantitative Timing Trading Strategies in the Shanghai Copper Futures Market, 2020-2022. International Studies of Economics 19(4): 589-616.
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|